PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEKX с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEKX (MFS Growth R6) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. MFEKX is actively managed, while VIGIX is passively managed. Over the past 10 years, MFEKX returned 17.77%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MFEKX charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEKX имеют среднегодовую доходность 17.77%, а акции VIGIX немного впереди с 18.40%.

MFEKX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.76%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.01%
1 год
17.76%
3 года*
26.68%
5 лет*
14.46%
10 лет*
17.77%

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEKX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		6.33%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between MFEKX and VIGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.97

The correlation between MFEKX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VFAIXMFEKX с VINIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

MFEKX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.92

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.59

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.85

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

6.49

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.47

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и VIGIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEKXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-56.95%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-16.51%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-23.03%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-35.62%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-35.62%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.28%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-16.28%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.68%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и VIGIX

MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 3.59% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEKXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.10%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.87%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

22.35%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.59%

-0.39%

Сравнение комиссий MFEKX и VIGIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и VIGIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		13.94%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MFEKX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGIX has higher volatility (3.62%) compared to MFEKX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MFEKX dropped -36.06% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEKX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор