MFS Growth R6 (MFEKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Growth R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Growth R6 (MFEKX) показал доход в -13.60% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFEKX составила 15.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MFEKX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

MFS Growth R6: годовая альфа составляет 2.62%, бета — 1.07, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 29.08.2011.

• Этот фонд участвовал в 109.38% роста S&P 500 Index, но только в 94.24% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.07 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия MFEKX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFEKX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth R6 (MFEKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Growth R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Growth R6 показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Growth R6 составляет 17.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.