- ISIN
- US5529856735
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 июн. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFEKX
MFS Growth R6 (MFEKX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции MFEKX — $212. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFEKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Growth R6 (MFEKX) показал доход в 6.33% с начала года и 17.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFEKX составила 17.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MFS Growth R6
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 17.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFEKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFEKX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.03% | -4.01% | -5.58% | 12.99% | 4.08% | 0.80% | 6.33% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -4.50% | -8.36% | 1.35% | 8.79% | 6.80% | 3.63% | -0.76% | 2.60% | 2.29% | -2.12% | -0.79% | 12.44% |
| 2024 | 4.43% | 8.46% | 2.62% | -4.56% | 6.36% | 5.51% | -1.78% | 1.21% | 1.70% | -0.73% | 6.17% | 12.81% | 49.62% |
| 2023 | 7.81% | -3.61% | 6.57% | 1.73% | 3.98% | 6.05% | 2.38% | 0.28% | -5.34% | -0.67% | 9.86% | 3.43% | 36.27% |
| 2022 | -9.66% | -5.40% | 2.60% | -11.84% | -1.19% | -7.42% | 10.75% | -5.88% | -9.91% | 4.74% | 5.62% | -6.17% | -31.07% |
| 2021 | -1.95% | 1.32% | 1.06% | 7.75% | -0.96% | 5.50% | 3.62% | 3.82% | -5.86% | 7.31% | -0.94% | 1.65% | 23.71% |
Метрики бенчмарка
MFS Growth R6 has an annualized alpha of 2.67%, beta of 1.07, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2011.
- This fund captured 109.56% of S&P 500 Index gains but only 93.78% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 109.56%
- Участие в снижении
- 93.78%
Комиссия
Комиссия MFEKX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFEKX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth R6 (MFEKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFEKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.93 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 13.52 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Growth R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $29.48 | $29.48 | $51.53 | $8.36 | $1.39 | $5.37 | $5.77 | $2.00 | $3.66 | $2.38 | $1.27 | $2.70 |
Дивидендный доход | 13.94% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.35 | $29.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51.01 | $51.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.91 | $8.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $5.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Growth R6 показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Growth R6 составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.06%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 1d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.22%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.47%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 27d | 5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.27%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 15d | 6mo 16dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| MFEKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -56.78% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -9.10% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -18.90% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -25.43% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -33.92% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.72% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 1.97% | +3.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFEKX
Добавьте MFS Growth R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFEKX