PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 15.97% против 14.04% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIGIX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий MFEKX и VFIAX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

MFEKX
MFS Growth R6
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MFEKX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.97

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.49

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.52

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

7.29

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.38

Корреляция

Корреляция между MFEKX и VFIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и VFIAX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и VFIAX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-55.20%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-12.12%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-24.53%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.83%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-6.24%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.46%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.52%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и VFIAX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.35%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.53%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.32%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.91%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.05%

+3.10%