Сравнение MFEKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.97% против 14.14% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и VOO
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MFEKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MFEKX
VOO
Сравнение MFEKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.55 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 7.31 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и VOO
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и VOO
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -33.99% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -11.98% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -24.52% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -33.99% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -5.55% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -3.72% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.55% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и VOO
MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.34% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.47% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 18.11% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.82% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.99% | +3.16% |