Сравнение MFEKX с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и MSFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 15.97% против 8.00% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и MSFRX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.
Доходность на риск
MFEKX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
MFEKX
MSFRX
Сравнение MFEKX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 5.58 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и MSFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и MSFRX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности MSFRX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и MSFRX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, примерно равная максимальной просадке MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MSFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -37.28% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -7.49% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -17.02% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -24.70% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -3.87% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -5.01% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 1.79% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и MSFRX
MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 2.49% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 5.06% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 9.39% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 9.76% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 10.45% | +10.70% |