PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MITTX по среднегодовой доходности: 15.88% против 12.59% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий MFEIX и MITTX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.74

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.14

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.17

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

4.78

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между MFEIX и MITTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MITTX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MITTX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-49.54%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-10.76%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-23.27%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.45%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-7.23%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-10.57%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.64%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MITTX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.12%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.94%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.37%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

15.70%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.21%

+3.99%