PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с MEIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 15.44% против 9.72% соответственно.

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MFEIX и MEIIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MFEIX
MFS Growth I
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MFEIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.65

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.97

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.77

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

3.43

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между MFEIX и MEIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MEIIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности MEIIX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MEIIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-52.64%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-11.10%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-17.58%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.70%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-6.55%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-6.58%

-17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.51%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MEIIX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.11%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.68%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

14.78%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

13.90%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

16.55%

+4.61%