Сравнение MFEIX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEIX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEIX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | -10.32% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 15.88% против 9.65% соответственно.
MFEIX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 15.88%
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEIX и MEIAX
MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MFEIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MFEIX
MEIAX
Сравнение MFEIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEIX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.36 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MFEIX и MEIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEIX и MEIAX
Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 16.72% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFEIX и MEIAX
Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -52.85% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -11.10% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -17.72% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -36.71% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -5.04% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -6.57% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.53% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEIX и MEIAX
MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.64% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.85% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 14.83% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 13.91% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.55% | +4.65% |