PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.92%/yr vs 9.60%/yr for VEA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%6.77%

Correlation

The correlation between MFDX and VEA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.97

The correlation between MFDX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и VEA

Секторы
MFDX
VEA

Промышленность

19.9%
19.2%

Финансовые услуги

16.4%
23.3%

Сырьевые материалы

10.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.6%

Технологии

7.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Энергетика

6.8%
5.4%

Коммунальные услуги

6.4%
3.3%

Здравоохранение

6.0%
8.2%

Недвижимость

3.0%
2.7%

Промышленность

MFDX
19.9%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
VEA
5.6%

Технологии

MFDX
7.1%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
VEA
3.4%

Энергетика

MFDX
6.8%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
VEA
3.3%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
VEA
8.2%

Недвижимость

MFDX
3.0%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

MFDX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.09

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.87

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.81

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

10.94

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MFDX и VEA

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-60.68%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.63%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-13.45%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-29.71%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.90%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-13.29%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.98%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и VEA

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.66%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.32%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

15.66%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.55%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.36%

-0.95%

Сравнение комиссий MFDX и VEA

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и VEA

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFDX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to MFDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 9.60% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.62% for VEA.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор