Сравнение MFDX с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
MFDX и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.71%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и STPZ
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
MFDX vs. STPZ — Ранг доходности на риск
MFDX
STPZ
Сравнение MFDX c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.21 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.74 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 8.15 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.89 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и STPZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и STPZ
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и STPZ
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -6.77% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -1.35% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -6.70% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.50% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -1.32% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.45% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и STPZ
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.73% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 1.22% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 2.39% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 3.30% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 2.98% | +13.44% |