Сравнение MFDX с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
MFDX и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и LTPZ
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
MFDX vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
MFDX
LTPZ
Сравнение MFDX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | -0.27 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | -0.29 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.33 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -0.65 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.27 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.29 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.21 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и LTPZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и LTPZ
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и LTPZ
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -40.99% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -7.82% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -40.99% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -33.86% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -12.19% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.94% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и LTPZ
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.00% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 6.47% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 11.23% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.91% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.10% | +1.32% |