Сравнение MFDX с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
MFDX и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFDX и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и LDUR
MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
MFDX vs. LDUR — Ранг доходности на риск
MFDX
LDUR
Сравнение MFDX c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.32 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.50 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.69 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 17.57 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.32 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и LDUR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и LDUR
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и LDUR
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -8.68% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -1.17% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -6.75% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.44% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -0.86% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.25% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и LDUR
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.75% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 1.12% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 1.86% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 2.02% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 2.79% | +13.63% |