Сравнение MFDX с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
MFDX и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.63% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%.
MFDX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и IPOS
MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
MFDX vs. IPOS — Ранг доходности на риск
MFDX
IPOS
Сравнение MFDX c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.95 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.49 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 7.61 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.46 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.00 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и IPOS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и IPOS
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IPOS в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и IPOS
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -73.09% | +37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -17.17% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -70.33% | +44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -54.15% | +46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -31.77% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.62% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и IPOS
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 7.29%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 17.95% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 23.95% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 29.09% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 26.49% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 23.69% | -7.27% |