Сравнение MFDX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
MFDX и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или JQUA.
Корреляция
Корреляция между MFDX и JQUA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и JQUA
Основные характеристики
MFDX:
1.01
JQUA:
1.77
MFDX:
1.44
JQUA:
2.44
MFDX:
1.18
JQUA:
1.32
MFDX:
1.20
JQUA:
3.24
MFDX:
2.99
JQUA:
9.35
MFDX:
4.06%
JQUA:
2.19%
MFDX:
12.05%
JQUA:
11.58%
MFDX:
-35.50%
JQUA:
-32.92%
MFDX:
-2.25%
JQUA:
-0.03%
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 6.02%.
MFDX
7.27%
6.21%
2.13%
11.65%
7.42%
N/A
JQUA
6.02%
3.81%
10.96%
21.89%
15.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и JQUA
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MFDX и JQUA
MFDX
JQUA
Сравнение MFDX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и JQUA
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности JQUA в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.95% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.98% | 0.71% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.17% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и JQUA
Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и JQUA
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.