PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MFDX returned 18.62%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и CMDT

2026 (YTD)202520242023
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%6.64%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between MFDX and CMDT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.17

The correlation between MFDX and CMDT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFDX и CMDT

Секторы
MFDX
CMDT

Промышленность

19.9%

-

Финансовые услуги

16.4%
100.0%

Сырьевые материалы

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Технологии

7.1%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
CMDT

-

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
CMDT
100.0%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
CMDT

-

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
CMDT

-

Технологии

MFDX
7.1%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
CMDT

-

Энергетика

MFDX
6.8%
CMDT

-

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
CMDT

-

Здравоохранение

MFDX
6.0%
CMDT

-

Недвижимость

MFDX
3.0%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

MFDX vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.92

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.92

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

8.03

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

22.12

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.92

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.32

-0.78

Просадки

Сравнение просадок MFDX и CMDT

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-9.69%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-4.49%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-9.69%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.86%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.69%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.63%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и CMDT

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.45% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.33%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.30%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.35%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.21%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.21%

+4.20%

Сравнение комиссий MFDX и CMDT

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и CMDT

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and CMDT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, MFDX leads with 18.62% vs 16.90% for CMDT. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFDX has performed better with a 18.62% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.44% for CMDT.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CMDT is Commodities. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор