PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с MSFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 2.43% против 8.00% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MIGFXMFBFX с FCBFX
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Сравнение комиссий MFBFX и MSFRX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MSFRX в 0.72%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MFBFX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXMSFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.58

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFRX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.99

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между MFBFX и MSFRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и MSFRX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и MSFRX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и MSFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-37.28%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-7.49%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-17.02%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-24.70%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.87%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.01%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.79%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и MSFRX

Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.76%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.49%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.06%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

9.39%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

9.76%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

10.45%

-4.73%