PortfoliosLab logo
Сравнение APLE с BEDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLE и BEDZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APLE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.95%
13.18%
APLE
BEDZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLE:

-0.60

BEDZ:

-0.19

Коэф-т Сортино

APLE:

-0.76

BEDZ:

-0.10

Коэф-т Омега

APLE:

0.90

BEDZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

APLE:

-0.54

BEDZ:

-0.17

Коэф-т Мартина

APLE:

-1.92

BEDZ:

-0.57

Индекс Язвы

APLE:

9.21%

BEDZ:

8.37%

Дневная вол-ть

APLE:

29.41%

BEDZ:

25.10%

Макс. просадка

APLE:

-71.82%

BEDZ:

-29.70%

Текущая просадка

APLE:

-25.22%

BEDZ:

-20.42%

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью -16.26%.


APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

BEDZ

С начала года

-16.26%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLE и BEDZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BEDZ
Ранг риск-скорректированной доходности BEDZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLE: -0.60
BEDZ: -0.19
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLE: -0.76
BEDZ: -0.10
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLE: 0.90
BEDZ: 0.99
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLE: -0.54
BEDZ: -0.17
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLE: -1.92
BEDZ: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.19
APLE
BEDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и BEDZ

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF
0.00%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLE и BEDZ

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и BEDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-20.42%
APLE
BEDZ

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и BEDZ

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
16.70%
APLE
BEDZ