PortfoliosLab logo
Сравнение APLE с BEDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLE и BEDZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности APLE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.42%
11.99%
APLE
BEDZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLE:

-0.27

BEDZ:

1.02

Коэф-т Сортино

APLE:

-0.25

BEDZ:

1.46

Коэф-т Омега

APLE:

0.97

BEDZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

APLE:

-0.32

BEDZ:

1.20

Коэф-т Мартина

APLE:

-0.64

BEDZ:

3.38

Индекс Язвы

APLE:

8.92%

BEDZ:

5.20%

Дневная вол-ть

APLE:

21.41%

BEDZ:

17.27%

Макс. просадка

APLE:

-71.82%

BEDZ:

-29.70%

Текущая просадка

APLE:

-9.84%

BEDZ:

-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью -1.81%.


APLE

С начала года

-5.02%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

3.76%

1 год

-5.36%

5 лет

2.39%

10 лет

N/A

BEDZ

С начала года

-1.81%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

12.75%

1 год

18.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLE и BEDZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

BEDZ
Ранг риск-скорректированной доходности BEDZ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.271.02
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.251.46
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.19
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.321.20
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.643.38
APLE
BEDZ

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.27
1.02
APLE
BEDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и BEDZ

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
6.93%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF
0.00%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLE и BEDZ

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и BEDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.84%
-5.83%
APLE
BEDZ

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и BEDZ

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.50%
5.55%
APLE
BEDZ