PortfoliosLab logo
Сравнение APLE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLE и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
209.17%
APLE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLE:

-0.60

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

APLE:

-0.76

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

APLE:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

APLE:

-0.54

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

APLE:

-1.92

VOO:

2.27

Индекс Язвы

APLE:

9.21%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

APLE:

29.41%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

APLE:

-71.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

APLE:

-25.22%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLE: -0.60
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLE: -0.76
VOO: 0.88
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLE: 0.90
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLE: -0.54
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLE: -1.92
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.54
APLE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и VOO

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APLE и VOO

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-9.90%
APLE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и VOO

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
13.96%
APLE
VOO