Сравнение MEXX с TMF
MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 12.59%/yr vs -31.33%/yr for TMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.
MEXX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам MEXX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 12.38% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -15.26% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.73% |
Correlation
The correlation between MEXX and TMF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.02 |
The correlation between MEXX and TMF shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEXX vs. TMF — Ранг доходности на риск
MEXX
TMF
Сравнение MEXX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEXX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.11 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.23 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEXX и TMF
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEXX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -92.89% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -26.51% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.92% | -56.09% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -88.81% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | -92.11% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -43.76% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 12.26% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и TMF
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEXX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 6.50% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 19.35% | +34.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.63% | 27.91% | +36.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.11% | 46.59% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 43.86% | +30.57% |
Сравнение комиссий MEXX и TMF
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и TMF
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 0.67% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.07% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MEXX and TMF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEXX has higher volatility (19.40%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, MEXX leads with 12.59% vs -31.33% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 12.59% return vs -31.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.41% for MEXX.
MEXX is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.01% for TMF.
MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEXX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор