PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, MEXX returned 5.12%/yr vs 17.55%/yr for TCHI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью 10.88%.

MEXX

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.90%
С начала года
22.35%
6 месяцев
31.01%
1 год
87.74%
3 года*
5.12%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		22.35%181.49%-73.13%115.60%-5.12%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Correlation

The correlation between MEXX and TCHI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MEXX и TCHI

Секторы
MEXX
TCHI

Потребительский защитный сектор

24.6%
2.5%

Сырьевые материалы

23.8%
0.3%

Финансовые услуги

18.2%
0.6%

Промышленность

13.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.0%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
15.8%

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

1.0%

Технологии

-

56.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
TCHI
2.5%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
TCHI
0.3%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
TCHI
0.6%

Промышленность

MEXX
13.2%
TCHI
13.5%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
TCHI
10.0%

Недвижимость

MEXX
7.8%
TCHI

-

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
TCHI
15.8%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
TCHI

-

Энергетика

MEXX

-

TCHI
1.0%

Технологии

MEXX

-

TCHI
56.0%

Коммунальные услуги

MEXX

-

TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA

Доходность на риск

MEXX vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.63

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.27

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.01

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

4.43

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXTCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.09

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MEXX и TCHI

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-43.96%

-51.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-20.73%

-18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-27.78%

-47.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.50%

-2.99%

-52.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.53%

-21.48%

-44.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

9.39%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и TCHI

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

9.04%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.57%

17.76%

+34.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.83%

25.64%

+37.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

34.87%

+32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

34.87%

+39.55%

Сравнение комиссий MEXX и TCHI

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и TCHI

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TCHI в 2.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.30%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and TCHI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (15.54%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 5.12% for MEXX. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.30% for MEXX.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while TCHI is Technology Equities. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор