Сравнение MEXX с TCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).
MEXX и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и TCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 19.87% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -5.12% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -9.19% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью -9.19%.
MEXX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 35.16%
- 1 год
- 159.80%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- —
TCHI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и TCHI
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.
Доходность на риск
MEXX vs. TCHI — Ранг доходности на риск
MEXX
TCHI
Сравнение MEXX c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.33 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.64 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.45 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 1.04 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.33 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и TCHI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и TCHI
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TCHI в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.32% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.68% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и TCHI
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -43.96% | -51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -20.73% | -18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -20.54% | -35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -21.96% | -43.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 9.04% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и TCHI
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 29.11% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.11% | 7.09% | +22.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.97% | 18.02% | +33.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.30% | 28.77% | +44.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 35.09% | +31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.69% | 35.09% | +39.60% |