Сравнение MEXX с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
MEXX и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и PAVE
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
MEXX vs. PAVE — Ранг доходности на риск
MEXX
PAVE
Сравнение MEXX c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.67 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.37 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.05 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 11.19 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.67 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и PAVE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и PAVE
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и PAVE
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -44.08% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -12.56% | -26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -26.23% | -48.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -7.12% | -48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -6.30% | -59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 3.42% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и PAVE
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 7.82% | +22.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 14.05% | +38.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 22.45% | +51.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 21.43% | +45.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 24.41% | +50.29% |