Сравнение MEXX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
MEXX и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 41.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и SPXL
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
MEXX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MEXX
SPXL
Сравнение MEXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.64 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.22 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.07 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 4.25 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.64 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и SPXL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и SPXL
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и SPXL
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -76.86% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -33.42% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -63.80% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -18.62% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -15.85% | -49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 8.42% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и SPXL
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 16.04% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 28.52% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 54.32% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 50.26% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 53.36% | +21.34% |