Сравнение MEXX с SOXS
MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 14.76%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
MEXX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 31.01%
- 1 год
- 87.74%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам MEXX и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 22.35% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -55.56% |
Correlation
The correlation between MEXX and SOXS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEXX vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MEXX
SOXS
Сравнение MEXX c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -1.00 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.43 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.96 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.74 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.79 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и SOXS
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEXX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -100.00% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -97.68% | +58.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.92% | -99.80% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -99.97% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.50% | -100.00% | +44.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.53% | -92.61% | +27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 68.11% | -55.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) составляет 15.54%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что MEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEXX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 44.24% | -28.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.57% | 84.19% | -31.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.83% | 102.19% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 108.21% | -41.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.42% | 100.48% | -26.06% |
Сравнение комиссий MEXX и SOXS
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и SOXS
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.30% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEXX and SOXS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to MEXX (15.54%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, MEXX leads with 14.76% vs -79.43% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 15.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 14.76% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.30% for MEXX.
MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.08% for SOXS.
MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEXX и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор