Сравнение MEXX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
MEXX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 79.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и SOXL
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
MEXX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MEXX
SOXL
Сравнение MEXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.93 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.46 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 4.64 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 14.09 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и SOXL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и SOXL
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и SOXL
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -90.46% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -49.26% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -90.46% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -27.28% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -35.34% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 16.23% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) составляет 30.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что MEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 38.35% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 79.93% | -27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 119.50% | -45.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 105.40% | -38.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 97.72% | -23.02% |