Сравнение MEXX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MEXX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и IWM
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
MEXX vs. IWM — Ранг доходности на риск
MEXX
IWM
Сравнение MEXX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.15 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.70 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.93 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 7.08 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.15 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.34 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и IWM
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и IWM
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -59.05% | -36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -13.74% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -31.91% | -43.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -7.33% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -10.83% | -54.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 3.73% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и IWM
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 7.36% | +23.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 14.48% | +37.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 23.18% | +50.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 22.54% | +44.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 22.99% | +51.71% |