Сравнение MEXX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
MEXX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и ERX
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
MEXX vs. ERX — Ранг доходности на риск
MEXX
ERX
Сравнение MEXX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.97 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.42 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.41 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 2.87 | +13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.97 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.09 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и ERX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и ERX
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и ERX
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -99.54% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -35.17% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -46.90% | -28.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -91.33% | +35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -66.78% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 17.26% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и ERX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 13.01% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 29.14% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 50.15% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 52.18% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 69.25% | +5.45% |