Сравнение METW с PSI
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 137.01% for PSI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности METW и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам METW и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 40.96% |
Correlation
The correlation between METW and PSI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов METW и PSI
Секторы
METW
PSI
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
PSI
-
Сырьевые материалы
METW
-
PSI
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
PSI
-
Энергетика
METW
-
PSI
-
Финансовые услуги
METW
-
PSI
-
Здравоохранение
METW
-
PSI
-
Промышленность
METW
-
PSI
Недвижимость
METW
-
PSI
-
Технологии
METW
-
PSI
Коммунальные услуги
METW
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. PSI — Ранг доходности на риск
METW
PSI
Сравнение METW c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 6.08 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 23.79 | -24.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и PSI
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -62.96% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -22.69% | -17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -22.69% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -15.90% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 5.78% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и PSI
Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 18.87%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 24.16% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 40.38% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 46.71% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 39.83% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 36.11% | +8.93% |
Сравнение комиссий METW и PSI
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и PSI
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
METW and PSI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (24.16%) compared to METW (18.87%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs PSI's -62.96%.
On 1-year performance, PSI leads with 137.01% vs -11.12% for METW. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSI has performed better with a 137.01% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.03% for PSI.
METW is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. METW tracks Ball Metaverse Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор