PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METW и MAGY


Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -9.17%.


METW

1 день
1.15%
1 месяц
-14.03%
С начала года
-15.94%
6 месяцев
-24.67%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Meta Weeklypay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Сравнение комиссий METW и MAGY

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.


Доходность на риск

Сравнение METW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.10

-1.77

Корреляция

Корреляция между METW и MAGY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и MAGY

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.14%, что больше доходности MAGY в 36.95%


Просадки

Сравнение просадок METW и MAGY

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и MAGY.


Загрузка...

Показатели просадок


METWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-14.29%

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.30%

-11.14%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-2.24%

-13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и MAGY


Загрузка...

Волатильность по периодам


METWMAGYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.86%

14.84%

+27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

14.84%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

14.84%

+27.02%