Сравнение METW с MAGY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while MAGY is actively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 4.75% for MAGY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности METW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -3.93%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -2.79%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -3.93% | 12.95% |
Correlation
The correlation between METW and MAGY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between METW and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов METW и MAGY
Секторы
METW
MAGY
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
MAGY
-
Сырьевые материалы
METW
-
MAGY
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
MAGY
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
MAGY
-
Энергетика
METW
-
MAGY
-
Финансовые услуги
METW
-
MAGY
Здравоохранение
METW
-
MAGY
-
Промышленность
METW
-
MAGY
-
Недвижимость
METW
-
MAGY
-
Технологии
METW
-
MAGY
-
Коммунальные услуги
METW
-
MAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
METW
MAGY
Сравнение METW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.33 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.93 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и MAGY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -14.29% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -14.29% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -6.02% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -3.17% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 5.10% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и MAGY
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 5.70% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 13.27% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 15.76% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 15.52% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 15.52% | +29.52% |
Сравнение комиссий METW и MAGY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и MAGY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности MAGY в 38.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.33% | 23.38% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and MAGY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 4.75% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 4.75% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 38.33% for MAGY.
METW is categorized as Technology Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор