PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METVSPY
Дох-ть с нач. г.21.63%27.04%
Дох-ть за 1 год38.84%39.75%
Дох-ть за 3 года-5.05%10.21%
Коэф-т Шарпа1.843.15
Коэф-т Сортино2.524.19
Коэф-т Омега1.311.59
Коэф-т Кальмара0.934.60
Коэф-т Мартина8.8720.85
Индекс Язвы4.22%1.85%
Дневная вол-ть20.34%12.29%
Макс. просадка-59.64%-55.19%
Текущая просадка-16.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между METV и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности METV и SPY

С начала года, METV показывает доходность 21.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.61%
15.57%
METV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и SPY

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.87
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа METV и SPY

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
3.15
METV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и SPY

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.14%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок METV и SPY

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.95%
0
METV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности METV и SPY

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
3.95%
METV
SPY