PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METV и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.02%
2.51%
METV
SMH

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.70%.


METV

С начала года

22.24%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

13.01%

1 год

33.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

38.70%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

2.51%

1 год

50.18%

5 лет (среднегодовая)

33.07%

10 лет (среднегодовая)

28.01%

Основные характеристики


METVSMH
Коэф-т Шарпа1.591.39
Коэф-т Сортино2.211.90
Коэф-т Омега1.271.25
Коэф-т Кальмара0.861.93
Коэф-т Мартина7.615.19
Индекс Язвы4.23%9.24%
Дневная вол-ть20.27%34.45%
Макс. просадка-59.64%-95.73%
Текущая просадка-16.54%-13.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и SMH

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между METV и SMH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.591.39
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.211.90
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.25
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.861.93
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.615.19
METV
SMH

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.39
METV
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и SMH

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.14%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок METV и SMH

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.54%
-13.77%
METV
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности METV и SMH

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.83%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
8.33%
METV
SMH