PortfoliosLab logo
Сравнение METV с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METV и SMH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности METV и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.57%
66.10%
METV
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METV:

0.63

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

METV:

1.05

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

METV:

1.14

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

METV:

0.55

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

METV:

2.52

SMH:

0.17

Индекс Язвы

METV:

6.80%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

METV:

27.40%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

METV:

-59.64%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

METV:

-18.20%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%.


METV

С начала года

-4.10%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

3.84%

1 год

17.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и SMH

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
METV: 0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METV и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

METV
Ранг риск-скорректированной доходности METV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
METV: 0.63
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
METV: 1.05
SMH: 0.38
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
METV: 1.14
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
METV: 0.55
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
METV: 2.52
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.06
METV
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и SMH

METV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.00%0.00%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок METV и SMH

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.20%
-24.30%
METV
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности METV и SMH

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 17.56%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.56%
23.93%
METV
SMH