PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METVSMH
Дох-ть с нач. г.21.63%48.30%
Дох-ть за 1 год38.84%72.60%
Дох-ть за 3 года-5.05%21.36%
Коэф-т Шарпа1.842.10
Коэф-т Сортино2.522.59
Коэф-т Омега1.311.35
Коэф-т Кальмара0.932.91
Коэф-т Мартина8.878.05
Индекс Язвы4.22%8.98%
Дневная вол-ть20.34%34.46%
Макс. просадка-59.64%-95.73%
Текущая просадка-16.95%-7.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между METV и SMH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности METV и SMH

С начала года, METV показывает доходность 21.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.61%
16.14%
METV
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и SMH

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.87
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.05

Сравнение коэффициента Шарпа METV и SMH

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.10
METV
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и SMH

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SMH в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.14%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.40%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок METV и SMH

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.95%
-7.80%
METV
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности METV и SMH

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.42%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
9.32%
METV
SMH