PortfoliosLab logo
Сравнение METV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METV и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности METV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.63%
43.45%
METV
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METV:

0.64

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

METV:

1.07

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

METV:

1.14

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

METV:

0.56

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

METV:

2.59

XLK:

0.83

Индекс Язвы

METV:

6.76%

XLK:

7.78%

Дневная вол-ть

METV:

27.37%

XLK:

30.19%

Макс. просадка

METV:

-59.64%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

METV:

-19.15%

XLK:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -11.50%.


METV

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

2.71%

1 год

15.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-10.03%

1 год

4.46%

5 лет

19.37%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и XLK

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
METV: 0.75%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METV и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

METV
Ранг риск-скорректированной доходности METV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
METV: 0.64
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
METV: 1.07
XLK: 0.51
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METV: 1.14
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
METV: 0.56
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
METV: 2.59
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.22
METV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и XLK

METV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.00%0.00%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок METV и XLK

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.15%
-15.03%
METV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности METV и XLK

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 17.61%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
19.05%
METV
XLK