PortfoliosLab logo
Сравнение METV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METV и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности METV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.94%
5.64%
METV
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METV:

1.04

XLK:

0.58

Коэф-т Сортино

METV:

1.52

XLK:

0.91

Коэф-т Омега

METV:

1.18

XLK:

1.12

Коэф-т Кальмара

METV:

0.66

XLK:

0.78

Коэф-т Мартина

METV:

4.85

XLK:

2.62

Индекс Язвы

METV:

4.38%

XLK:

5.07%

Дневная вол-ть

METV:

20.45%

XLK:

22.84%

Макс. просадка

METV:

-59.64%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

METV:

-12.03%

XLK:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -0.65%.


METV

С начала года

3.13%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

15.95%

1 год

21.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-0.65%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

5.64%

1 год

13.09%

5 лет

22.39%

10 лет

19.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и XLK

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METV и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

METV
Ранг риск-скорректированной доходности METV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.040.58
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.520.91
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.12
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.660.78
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.852.62
METV
XLK

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.04
0.58
METV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и XLK

METV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.00%0.00%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок METV и XLK

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.03%
-4.62%
METV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности METV и XLK

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 5.88% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.88%
5.81%
METV
XLK