PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.80%
8.94%
METV
XLK

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.00%.


METV

С начала года

23.20%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

13.80%

1 год

34.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLK

С начала года

22.00%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

8.94%

1 год

27.37%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


METVXLK
Коэф-т Шарпа1.691.26
Коэф-т Сортино2.321.73
Коэф-т Омега1.291.23
Коэф-т Кальмара0.921.61
Коэф-т Мартина8.065.56
Индекс Язвы4.23%4.92%
Дневная вол-ть20.25%21.68%
Макс. просадка-59.64%-82.05%
Текущая просадка-15.89%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и XLK

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между METV и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.691.26
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.321.73
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.23
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.921.61
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.065.56
METV
XLK

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.26
METV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и XLK

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок METV и XLK

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.89%
-1.61%
METV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности METV и XLK

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.50%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
6.25%
METV
XLK