PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METV с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с IRBO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while IRBO is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, METV returned 5.33%/yr vs 11.53%/yr for IRBO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. METV charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности METV и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 49.99%.

METV

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.03%
С начала года
0.69%
1 год
5.65%
3 года*
22.35%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
Всё время*
4.63%

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

METV

Roundhill Ball Metaverse ETF
$757.66K$840.61K$947.83K

Сравнение доходности по годам METV и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.69%30.83%24.93%60.57%-52.66%0.66%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%-6.29%

Correlation

The correlation between METV and IRBO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between METV and IRBO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов METV и IRBO

Секторы
METV
IRBO

Технологии

54.1%
83.8%

Коммуникационные услуги

17.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
2.9%

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

METV
54.1%
IRBO
83.8%

Коммуникационные услуги

METV
17.7%
IRBO
5.5%

Потребительский циклический сектор

METV
7.7%
IRBO
2.9%

Финансовые услуги

METV
3.1%
IRBO

-

Сырьевые материалы

METV

-

IRBO

-

Потребительский защитный сектор

METV

-

IRBO
0.0%

Энергетика

METV

-

IRBO

-

Здравоохранение

METV

-

IRBO
0.0%

Промышленность

METV

-

IRBO
4.7%

Недвижимость

METV

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

METV

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

METV vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение METV c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METVIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.84

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.33

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.90

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

9.26

-8.84

METV vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METV и IRBO

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-54.50%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-24.00%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-32.44%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.64%

-50.53%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-10.51%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.54%

-19.67%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

7.51%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и IRBO

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 6.50%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

15.22%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

33.59%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

37.82%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

30.47%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

28.73%

+1.15%

Сравнение комиссий METV и IRBO

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и IRBO

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности IRBO в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METV and IRBO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (15.22%) compared to METV (6.50%). In terms of maximum drawdown, METV dropped -59.64% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IRBO leads with 11.53% vs 5.33% for METV. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, METV has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 11.53% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for METV.

METV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.06% for IRBO.

METV is categorized as Technology Equities, while IRBO is Artificial Intelligence. METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор