PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METV и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.80%
-2.18%
METV
IRBO

Доходность по периодам


METV

С начала года

23.20%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

13.80%

1 год

34.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


METVIRBO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и IRBO

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между METV и IRBO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.690.16
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.320.34
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.05
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.920.09
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.060.58
METV
IRBO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
0.16
METV
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и IRBO

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок METV и IRBO


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.89%
-27.05%
METV
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности METV и IRBO

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
0
METV
IRBO