PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с SNSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METV и SNSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Global X Internet of Things ETF (SNSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.80%
-2.98%
METV
SNSR

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у SNSR с доходностью 1.26%.


METV

С начала года

23.20%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

13.80%

1 год

34.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SNSR

С начала года

1.26%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-2.98%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

10.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


METVSNSR
Коэф-т Шарпа1.690.63
Коэф-т Сортино2.320.99
Коэф-т Омега1.291.12
Коэф-т Кальмара0.920.65
Коэф-т Мартина8.061.84
Индекс Язвы4.23%7.09%
Дневная вол-ть20.25%20.85%
Макс. просадка-59.64%-38.46%
Текущая просадка-15.89%-9.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и SNSR

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNSR в 0.68%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SNSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между METV и SNSR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c SNSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Global X Internet of Things ETF (SNSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.690.63
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.320.99
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.12
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.920.65
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.061.84
METV
SNSR

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SNSR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и SNSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
0.63
METV
SNSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и SNSR

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SNSR в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF
0.62%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Просадки

Сравнение просадок METV и SNSR

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки SNSR в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и SNSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.89%
-9.67%
METV
SNSR

Волатильность

Сравнение волатильности METV и SNSR

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.50%, в то время как у Global X Internet of Things ETF (SNSR) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
5.80%
METV
SNSR