PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с SNSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METVSNSR
Дох-ть с нач. г.23.37%2.96%
Дох-ть за 1 год39.45%22.83%
Дох-ть за 3 года-3.81%-2.42%
Коэф-т Шарпа2.041.06
Коэф-т Сортино2.741.56
Коэф-т Омега1.341.18
Коэф-т Кальмара1.030.88
Коэф-т Мартина9.803.28
Индекс Язвы4.22%6.87%
Дневная вол-ть20.32%21.26%
Макс. просадка-59.64%-38.46%
Текущая просадка-15.77%-8.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между METV и SNSR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности METV и SNSR

С начала года, METV показывает доходность 23.37%, что значительно выше, чем у SNSR с доходностью 2.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.59%
1.47%
METV
SNSR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и SNSR

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNSR в 0.68%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SNSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c SNSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Global X Internet of Things ETF (SNSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.80
SNSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNSR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNSR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNSR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNSR, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.28

Сравнение коэффициента Шарпа METV и SNSR

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SNSR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и SNSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
1.06
METV
SNSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и SNSR

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SNSR в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF
0.61%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Просадки

Сравнение просадок METV и SNSR

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки SNSR в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и SNSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.77%
-8.15%
METV
SNSR

Волатильность

Сравнение волатильности METV и SNSR

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.17%, в то время как у Global X Internet of Things ETF (SNSR) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
5.80%
METV
SNSR