PortfoliosLab logo
Сравнение METV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METV и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности METV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.57%
36.57%
METV
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METV:

0.63

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

METV:

1.05

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

METV:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

METV:

0.55

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

METV:

2.52

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

METV:

6.80%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

METV:

27.40%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

METV:

-59.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

METV:

-18.20%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


METV

С начала года

-4.10%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

3.84%

1 год

17.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и QQQ

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
METV: 0.75%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

METV
Ранг риск-скорректированной доходности METV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
METV: 0.63
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
METV: 1.05
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
METV: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
METV: 0.55
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
METV: 2.52
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.47
METV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и QQQ

METV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.00%0.00%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок METV и QQQ

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.20%
-12.28%
METV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности METV и QQQ

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.56% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.56%
16.86%
METV
QQQ