PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.80%
10.78%
METV
QQQ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METV показывает доходность 23.20%, а QQQ немного выше – 24.04%.


METV

С начала года

23.20%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

13.80%

1 год

34.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


METVQQQ
Коэф-т Шарпа1.691.76
Коэф-т Сортино2.322.35
Коэф-т Омега1.291.32
Коэф-т Кальмара0.922.25
Коэф-т Мартина8.068.18
Индекс Язвы4.23%3.74%
Дневная вол-ть20.25%17.36%
Макс. просадка-59.64%-82.98%
Текущая просадка-15.89%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и QQQ

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между METV и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.691.76
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.322.35
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.32
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.922.25
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.068.18
METV
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.76
METV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и QQQ

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок METV и QQQ

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.89%
-1.62%
METV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности METV и QQQ

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.50% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
5.36%
METV
QQQ