PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. METV is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, METV returned 23.73%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METV charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности METV и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

METV

1 день
-0.31%
1 месяц
4.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-2.09%
1 год
18.99%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METV и MAGS

2026 (YTD)202520242023
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		1.22%30.83%24.93%24.91%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between METV and MAGS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.78

The correlation between METV and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METV и MAGS

Секторы
METV
MAGS

Технологии

50.4%
15.3%

Коммуникационные услуги

38.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.5%

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

METV
50.4%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

METV
38.1%
MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

METV
8.2%
MAGS
10.5%

Финансовые услуги

METV
3.3%
MAGS

-

Сырьевые материалы

METV

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

METV

-

MAGS

-

Энергетика

METV

-

MAGS

-

Здравоохранение

METV

-

MAGS

-

Промышленность

METV

-

MAGS

-

Недвижимость

METV

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

METV

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

METV vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.62

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.22

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.75

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

6.06

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.56

-1.40

Просадки

Сравнение просадок METV и MAGS

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-29.91%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-18.62%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-29.91%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-2.57%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-4.70%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

5.37%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и MAGS

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.89%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

14.34%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

20.10%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

25.93%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

25.93%

+4.01%

Сравнение комиссий METV и MAGS

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и MAGS

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

METV and MAGS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METV has higher volatility (5.67%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, METV dropped -59.64% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 23.73% for METV. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 23.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for METV.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.18% for METV.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор