Сравнение METU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
METU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и VOO
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
METU vs. VOO — Ранг доходности на риск
METU
VOO
Сравнение METU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.01 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.53 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.55 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.31 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.01 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.83 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между METU и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и VOO
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок METU и VOO
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -33.99% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -11.98% | -49.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -5.55% | -48.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -3.72% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 2.55% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и VOO
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 5.34% | +22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 9.47% | +44.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 18.11% | +61.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 16.82% | +55.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 17.99% | +54.06% |