PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METU и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU и UGL


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-27.92%-1.01%25.56%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%17.54%

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.


METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий METU и UGL

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

METU vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METUUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.78

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.11

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.59

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

8.76

-9.56

METU vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METUUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.78

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.42

-0.51

Корреляция

Корреляция между METU и UGL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и UGL

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
4.29%3.00%1.40%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METU и UGL

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


METUUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-75.93%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-37.56%

-23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-25.85%

-28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-43.76%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

11.11%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и UGL

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METUUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

20.81%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

49.09%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.79%

55.46%

+24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.05%

35.70%

+36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.05%

32.19%

+39.86%