Сравнение METU с UGL
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). METU is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs 52.19% for UGL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности METU и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -0.56%.
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам METU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | -1.01% | 25.56% |
UGL ProShares Ultra Gold | -0.56% | 137.57% | 17.54% |
Correlation
The correlation between METU and UGL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. UGL — Ранг доходности на риск
METU
UGL
Сравнение METU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.40 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.17 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.99 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок METU и UGL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -75.93% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -37.56% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -35.52% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -43.63% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 16.51% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и UGL
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 11.02% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 46.82% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 52.89% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 36.18% | +36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 32.33% | +39.95% |
Сравнение комиссий METU и UGL
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и UGL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and UGL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (17.48%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs UGL's -75.93%.
On 1-year performance, UGL leads with 52.19% vs -33.81% for METU. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 52.19% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for UGL.
METU is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор