Сравнение METU с UGL
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). METU is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past year, METU returned -51.59% vs 23.79% for UGL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности METU и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -21.94%.
METU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -36.99%
- 6 месяцев
- -38.63%
- 1 год
- -51.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам METU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -36.99% | -1.01% | 28.79% |
UGL ProShares Ultra Gold | -21.94% | 137.57% | 20.28% |
Correlation
The correlation between METU and UGL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. UGL — Ранг доходности на риск
METU
UGL
Сравнение METU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.48 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 1.25 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и UGL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -75.93% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -49.38% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.72% | -49.38% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -43.62% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 19.12% | +16.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и UGL
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 17.12% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.93% | 49.57% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.12% | 55.16% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.70% | 36.75% | +35.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.70% | 32.56% | +40.14% |
Сравнение комиссий METU и UGL
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и UGL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.40% | 3.00% | 1.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and UGL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (25.92%) compared to UGL (17.12%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs UGL's -75.93%.
On 1-year performance, UGL leads with 23.79% vs -51.59% for METU. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 17.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 23.79% return vs -51.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for UGL.
METU is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор