PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METU и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU и FBL


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-27.92%-1.01%25.56%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%27.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METU показывает доходность -27.92%, а FBL немного выше – -27.59%.


METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий METU и FBL

METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

METU vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METUFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.30

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.08

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.35

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.77

-0.03

METU vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METUFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.12

-1.20

Корреляция

Корреляция между METU и FBL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и FBL

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FBL в 2.86%


TTM202520242023
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
4.29%3.00%1.40%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок METU и FBL

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


METUFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-61.15%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-61.03%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-53.07%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-14.87%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

27.41%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и FBL

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеют волатильность 27.74% и 27.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METUFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

27.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

54.08%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.79%

79.50%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.05%

70.82%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.05%

70.82%

+1.23%