PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с FBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs -32.97% for FBL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. METU charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности METU и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METU показывает доходность -19.07%, а FBL немного выше – -18.58%.

METU

1 день
1.46%
1 месяц
5.78%
С начала года
-19.07%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-33.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
1.42%
1 месяц
5.92%
С начала года
-18.58%
6 месяцев
-19.70%
1 год
-32.97%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и FBL

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-19.07%-1.01%25.56%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-18.58%0.50%27.06%

Correlation

The correlation between METU and FBL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

1.00

The correlation between METU and FBL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METU и FBL

Секторы
METU
FBL

Коммуникационные услуги

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METU
100.0%
FBL
66.7%

Сырьевые материалы

METU

-

FBL

-

Потребительский циклический сектор

METU

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

METU

-

FBL

-

Энергетика

METU

-

FBL

-

Финансовые услуги

METU

-

FBL

-

Здравоохранение

METU

-

FBL

-

Промышленность

METU

-

FBL

-

Недвижимость

METU

-

FBL

-

Технологии

METU

-

FBL

-

Коммунальные услуги

METU

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с METU:
METU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDLMETU с NEMG
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMHFBL с FNGU

Доходность на риск

METU vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.47

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.32

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.54

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.00

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.12

Просадки

Сравнение просадок METU и FBL

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-61.15%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-61.03%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-47.23%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-16.45%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

32.89%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и FBL

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеют волатильность 17.48% и 17.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

17.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

53.13%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.38%

70.43%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.28%

71.02%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.28%

71.02%

+1.26%

Сравнение комиссий METU и FBL

METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и FBL

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FBL в 2.55%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.55%2.07%0.00%51.58%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.82%3.00%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, METU and FBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBL has higher volatility (17.55%) compared to METU (17.48%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, FBL leads with -32.97% vs -33.81% for METU. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -32.97% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.55% for FBL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.15% for FBL.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор