PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs 90.12% for NVDL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности METU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

METU

1 день
1.46%
1 месяц
5.78%
С начала года
-19.07%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-33.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и NVDL

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-19.07%-1.01%25.56%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%-5.39%

Correlation

The correlation between METU and NVDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов METU и NVDL

Секторы
METU
NVDL

Коммуникационные услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Коммуникационные услуги

METU
100.0%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

METU

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

METU

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

METU

-

NVDL
0.0%

Энергетика

METU

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

METU

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

METU

-

NVDL
0.0%

Промышленность

METU

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

METU

-

NVDL
0.0%

Технологии

METU

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

METU

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NEMG
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

METU vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.33

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.95

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.15

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4.91

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.33

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.80

-1.79

Просадки

Сравнение просадок METU и NVDL

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-67.55%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-42.23%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-15.19%

-33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-16.96%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

18.41%

+14.95%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и NVDL

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 17.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

24.75%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

50.90%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.38%

68.08%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.28%

90.39%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.28%

90.39%

-18.11%

Сравнение комиссий METU и NVDL

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и NVDL

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.82%3.00%1.40%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

METU and NVDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to METU (17.48%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs -33.81% for METU. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, METU has been the lower-risk option at 17.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор