Сравнение METU с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
METU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и NVDL
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
METU vs. NVDL — Ранг доходности на риск
METU
NVDL
Сравнение METU c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.14 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.90 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.30 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.52 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.14 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.59 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между METU и NVDL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NVDL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок METU и NVDL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -67.55% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -42.23% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -34.75% | -19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -17.05% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 17.61% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NVDL
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 20.66% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 51.42% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 81.87% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 91.12% | -19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 91.12% | -19.07% |