Сравнение METU с META
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METU returned -30.53% vs -5.15% for META. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности METU и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам METU и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | -1.01% | 28.79% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 23.09% |
Correlation
The correlation between METU and META is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between METU and META has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. META — Ранг доходности на риск
METU
META
Сравнение METU c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.16 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.29 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и META
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -76.74% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -33.30% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.29% | -15.61% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -15.88% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 17.56% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и META
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 15.85% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | 31.06% | +31.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.14% | 38.61% | +38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 44.58% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 38.98% | +35.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и META
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности META в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, METU and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
METU has higher volatility (31.37%) compared to META (15.85%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор