Сравнение METU с META

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -12.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между METU и META составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности META в 0.36%

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и META.

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.