Сравнение METU с NVDY
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs 47.85% for NVDY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности METU и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | -1.01% | 25.56% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 12.99% |
Correlation
The correlation between METU and NVDY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. NVDY — Ранг доходности на риск
METU
NVDY
Сравнение METU c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.75 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.22 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.76 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.65 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок METU и NVDY
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -34.08% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -12.81% | -48.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -5.47% | -42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -6.15% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 5.21% | +28.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NVDY
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 9.43% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 20.71% | +32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 27.33% | +43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 38.22% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 38.22% | +34.06% |
Сравнение комиссий METU и NVDY
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NVDY
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
METU and NVDY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (17.48%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs -33.81% for METU. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 3.82% for METU.
METU is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор