Сравнение METU с NVDY
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -30.53% vs 23.01% for NVDY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности METU и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | -1.01% | 28.79% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 16.76% |
Correlation
The correlation between METU and NVDY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. NVDY — Ранг доходности на риск
METU
NVDY
Сравнение METU c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.58 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.66 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и NVDY
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -34.08% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -14.67% | -46.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.29% | -8.74% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -6.30% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 6.31% | +31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NVDY
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 8.03% | +23.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | 22.14% | +40.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.14% | 28.69% | +48.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 37.99% | +36.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 37.99% | +36.41% |
Сравнение комиссий METU и NVDY
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NVDY
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
METU and NVDY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (31.37%) compared to NVDY (8.03%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.01% vs -30.53% for METU. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.01% return vs -30.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 3.18% for METU.
METU is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор