Сравнение METU с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
METU и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -29.17% | -1.01% | 25.56% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.43%.
METU
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -25.19%
- С начала года
- -29.17%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и NVDY
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
METU vs. NVDY — Ранг доходности на риск
METU
NVDY
Сравнение METU c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.67 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.21 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.92 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.16 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.67 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.55 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между METU и NVDY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NVDY
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NVDY в 73.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.36% | 3.00% | 1.40% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок METU и NVDY
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -34.08% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -12.81% | -48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -6.78% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -6.31% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 5.32% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NVDY
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 8.95% | +18.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.03% | 21.62% | +32.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.75% | 32.42% | +47.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 38.72% | +33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.99% | 38.72% | +33.27% |