Сравнение METL с UUP
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. METL is actively managed, while UUP is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. METL charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности METL и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%.
METL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам METL и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.48% | 28.19% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | 1.94% |
Correlation
The correlation between METL and UUP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. UUP — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UUP
Сравнение METL c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и UUP
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -22.19% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -1.82% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -8.89% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и UUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 6.03% | +38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 7.22% | +37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 6.90% | +37.61% |
Сравнение комиссий METL и UUP
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и UUP
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
METL and UUP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.98% for METL.
METL is categorized as Natural Resources, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.75% for UUP.
Подберите оптимальное распределение для METL и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор