Сравнение METL с COPP
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. METL is actively managed, while COPP is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности METL и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 8.68%.
METL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.22%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 60.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.48% | 28.19% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 8.68% | 41.21% |
Correlation
The correlation between METL and COPP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. COPP — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP
Сравнение METL c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и COPP
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -44.37% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -17.22% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -13.94% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 45.19% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 41.54% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 41.54% | +2.97% |
Сравнение комиссий METL и COPP
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и COPP
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности COPP в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.18% | 2.37% | 2.59% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and COPP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
COPP has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.98% for METL.
METL is categorized as Natural Resources, while COPP is Copper. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.65% for COPP.
Подберите оптимальное распределение для METL и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор