Сравнение METL с XME
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. METL is actively managed, while XME is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности METL и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 14.54%.
METL
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 84.93%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам METL и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.46% | 27.04% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 14.54% | 22.35% |
Correlation
The correlation between METL and XME is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. XME — Ранг доходности на риск
METL
XME
Сравнение METL c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.16 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок METL и XME
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -85.89% | +58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -10.71% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -44.13% | +35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и XME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 35.53% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.97% | 32.72% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 32.93% | +12.04% |
Сравнение комиссий METL и XME
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и XME
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XME в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.32% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
METL and XME have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.32% for XME.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while XME is Materials. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.35% for XME.
Подберите оптимальное распределение для METL и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор