Сравнение METL с GLD
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. METL is actively managed, while GLD is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности METL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%.
METL
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам METL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.46% | 27.04% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.02% | 18.21% |
Correlation
The correlation between METL and GLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. GLD — Ранг доходности на риск
METL
GLD
Сравнение METL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.59 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок METL и GLD
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -45.56% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -20.10% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -16.16% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 26.86% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.97% | 18.07% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 16.00% | +28.97% |
Сравнение комиссий METL и GLD
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и GLD
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
METL and GLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GLD.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для METL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор