Сравнение METL с COPX
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. METL is actively managed, while COPX is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности METL и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 12.33%.
METL
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 32.23%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение доходности по годам METL и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.46% | 27.04% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 12.33% | 41.87% |
Correlation
The correlation between METL and COPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. COPX — Ранг доходности на риск
METL
COPX
Сравнение METL c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.17 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок METL и COPX
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -83.16% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -15.74% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -39.29% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 42.83% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.97% | 36.80% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 35.68% | +9.29% |
Сравнение комиссий METL и COPX
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и COPX
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности COPX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.38% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and COPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
COPX has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для METL и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор