Сравнение METL с GBUG
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METL и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -6.71%.
METL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 64.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.48% | 28.19% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -6.71% | 35.81% |
Correlation
The correlation between METL and GBUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. GBUG — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBUG
Сравнение METL c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и GBUG
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -36.90% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -29.94% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -8.96% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 50.37% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 48.47% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 48.47% | -3.96% |
Сравнение комиссий METL и GBUG
И METL, и GBUG имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и GBUG
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GBUG в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.67% | 1.56% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
METL and GBUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METL and GBUG have the same expense ratio: 0.89% per year.
GBUG has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.98% for METL.
METL is categorized as Natural Resources, while GBUG is Gold.
Подберите оптимальное распределение для METL и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор