Сравнение METL с UGA
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. METL is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. METL charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности METL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.77%.
METL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 66.77%
- С начала года
- 66.77%
- 1 год
- 67.06%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам METL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.48% | 28.19% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.77% | -4.29% |
Correlation
The correlation between METL and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. UGA — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение METL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и UGA
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -86.59% | +59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -16.71% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -36.67% | +27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 34.84% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 34.52% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 37.23% | +7.28% |
Сравнение комиссий METL и UGA
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и UGA
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UGA.
METL is categorized as Natural Resources, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Sprott and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для METL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор