Сравнение METD с YQQQ
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 3.51% vs -13.84% for YQQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности METD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -7.71% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between METD and YQQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between METD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
METD
YQQQ
Сравнение METD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.67 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.61 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.11 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.76 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок METD и YQQQ
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -28.21% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -20.82% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -27.87% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -14.25% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 8.62% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и YQQQ
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.90% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 9.85% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 12.50% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 16.25% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 16.25% | +20.13% |
Сравнение комиссий METD и YQQQ
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и YQQQ
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
METD and YQQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.80%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 2.71% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.99% for YQQQ.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор