PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METD с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с YQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -7.48% for YQQQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности METD и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.

METD

1 день
2.39%
1 месяц
-11.46%
6 месяцев
-12.68%
С начала года
-7.12%
1 год
-2.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и YQQQ

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		-7.12%-17.33%-9.41%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between METD and YQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between METD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с TYDMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с AMZDMETD с META
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

METD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 88
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METDYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.54

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.67

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.34

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-0.79

+0.55

METD vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа YQQQ равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и YQQQ

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-29.10%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-21.80%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.30%

-24.89%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-14.96%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

9.51%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и YQQQ

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

5.41%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

11.70%

+20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

13.94%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

16.55%

+20.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

16.55%

+20.91%

Сравнение комиссий METD и YQQQ

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и YQQQ

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%

ПозицияTTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.97%3.35%2.30%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

METD and YQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (16.33%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 2.97% for METD.

METD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.99% for YQQQ.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор