Сравнение METD с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
METD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -20.38% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и GUSH
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
METD vs. GUSH — Ранг доходности на риск
METD
GUSH
Сравнение METD c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.35 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.26 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.14 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между METD и GUSH составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и GUSH
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок METD и GUSH
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -99.98% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -43.67% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -99.77% | +70.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -92.81% | +64.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 17.57% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и GUSH
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 16.69% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 39.24% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 67.59% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 68.73% | -32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 94.30% | -58.05% |